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Bootstrap & Théorème Central Limite

Explorez bootstrap et TCL : échantillonnage, distributions d’échantillonnage, intervalles, traçage et journal des étapes — avec CSV et URL partageable.

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Paramètres

Distribution de base

Échantillon & bootstrap

Explorateur TCL

Intervalles de confiance (95 %)

Résumé des résultats

Estimateur ponctuel
Moyenne empirique
Médiane empirique
Écart‑type empirique
n / B
/
Moyenne / σ théoriques
/
  • Percentile bootstrap

  • Approximation t (moyenne)

  • Approximation normale (proportion)

Comment c’est calculé

  1. Initialiser le LCG (a=1664525, c=1013904223, m=232) avec la graine 13579 pour rendre le flux pseudo‑aléatoire reproductible.
  2. Prélever n=40 observations de Exponentielle (λ=1) et calculer la statistique choisie Moyenne.
  3. Réaliser B=2000 (Graine (bootstrap): 97531) rééchantillonnages bootstrap, prendre les quantiles de type 1 et rapporter les intervalles choisis (Percentile bootstrap, Approximation t (moyenne), Approximation normale (proportion)).
  4. Pour l’explorateur TCL, utiliser la graine 2468 avec K=5000 moyennes standardisées, résumées par moyenne/variance ≈ .

L’URL partageable et le CSV encodent les graines et la configuration pour des démonstrations reproductibles.

Histogrammes

Distribution bootstrap

Affiche la distribution de la statistique sur les rééchantillonnages bootstrap et met en évidence la plage de l’IC.

Moyennes standardisées (TCL)

Superposer N(0,1) permet de voir la convergence de la moyenne et de la variance vers 0 et 1.