Hur man använder
- Ange nominellt värde, kupong, löptid och avkastning.
- Granska varaktighet, DV01 och konvexitetsutgångar.
- Använd ±200bp-reglaget för att inspektera punkter på kurs-avkastningskurvan.
Ingångar
Resultat
Pris-avkastningskurva
Kassaflödestabell
| # | år | Kupong | Rektor | Kassaflöde (CF) | Rabattfaktor | Nuvärde (PV) |
|---|
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan Macaulay och modifierad varaktighet?
Modifierad duration är Macaulay-duration justerad efter avkastning och används som en uppskattning av första ordningens priskänslighet.
Hur definieras DV01 i denna kalkylator?
Denna kalkylator visar DV01 som prisfallet per 100 yta när avkastningen höjs med 1 baspunkt (0,01%).
Vad händer för en nollkupongobligation?
Utan upplupen ränta matchar Macaulay-durationen på en nollkupongobligation dess löptid i år.
Ska kupongränta och YTM anges som procentvärden?
Ja. Ange 5 för 5 %. Om du anger 0,05 behandlas det som 0,05 %.
Vad ska jag först definiera för obligationsduration?
Ställ in nominellt värde, kupong, löptid, avkastning och betalningsfrekvens först. Jämför sedan varaktighet och konvexitet först efter att ha bekräftat kupongtidspunkten och avkastningsenheterna matchar obligationen du modellerar.