Hvordan bruke
- Angi pålydende verdi, kupong, løpetid og avkastning.
- Gjennomgå varighet, DV01 og konveksitetsutganger.
- Bruk ±200bp-glidebryteren for å inspisere punkter på pris-avkastningskurven.
Innganger
Resultat
Pris-avkastningskurve
Kontantstrømtabell
| # | år | Kupong | Rektor | Kontantstrøm (CF) | Rabattfaktor | Nåverdi (PV) |
|---|
Vanlige spørsmål
Hva er forskjellen mellom Macaulay og modifisert varighet?
Modifisert varighet er Macaulay-varighet justert etter yield, og brukes som et estimat for førsteordens prisfølsomhet.
Hvordan er DV01 definert i denne kalkulatoren?
Denne kalkulatoren viser DV01 som prisfallet per 100-side når avkastningen økes med 1 basispunkt (0,01%).
Hva skjer for en nullkupongobligasjon?
Uten påløpte renter matcher Macaulay-varigheten på en nullkupongobligasjon løpetiden i år.
Bør kupongrente og YTM angis som prosentverdier?
Ja. Skriv inn 5 for 5 %. Hvis du angir 0,05, behandles det som 0,05 %.
Hva bør jeg først definere for obligasjonsvarighet?
Angi pålydende, kupong, løpetid, avkastning og betalingsfrekvens først. Sammenlign deretter varighet og konveksitet etter å ha bekreftet kupongtiming og avkastningsenheter samsvarer med obligasjonen du modellerer.