Come usare
- Inserisci valore nominale, cedola, scadenza e rendimento.
- Esamina durata, DV01 e convessità.
- Utilizza lo slider ±200bp per ispezionare i punti sulla curva prezzo-rendimento.
Ingressi
Risultato
Curva prezzo-rendimento
Tabella del flusso di cassa
| # | Anno | Buono | Principale | Flusso di cassa (FC) | Fattore di sconto | Valore attuale (PV) |
|---|
Domande frequenti
Qual è la differenza tra Macaulay e durata modificata?
La durata modificata è la durata Macaulay corretta dal rendimento e viene utilizzata come stima della sensibilità del prezzo di primo ordine.
Come viene definito il DV01 in questa calcolatrice?
Questo calcolatore mostra il DV01 come il calo del prezzo per 100 di valore nominale quando il rendimento aumenta di 1 punto base (0,01%).
Cosa succede per un’obbligazione zero coupon?
Senza gli interessi maturati, la durata Macaulay di un’obbligazione a cedola zero corrisponde alla sua scadenza in anni.
Il tasso della cedola e l'YTM devono essere inseriti come valori percentuali?
Sì. Inserisci 5 per 5%. Se inserisci 0,05, verrà trattato come 0,05%.
Cosa devo fare per prima cosa in questa pagina?
Inizia con gli input minimi richiesti o la prima azione mostrata vicino al pulsante principale. Mantieni le impostazioni facoltative sui valori predefiniti per un'esecuzione di base, quindi modifica un'impostazione alla volta in modo da poter spiegare cosa ha causato ogni modifica dell'output.