Sådan bruges
- Indtast pålydende værdi, kupon, løbetid og afkast.
- Gennemgå varighed, DV01 og konveksitetsoutput.
- Brug ±200bp-skyderen til at inspicere punkter på kurs-afkastkurven.
Indtastninger
Svar
Pris-rentekurve
Pengestrømstabel
| # | år | Kupon | Hovedstol | Pengestrøm (CF) | Diskonteringsfaktor | Nuværende værdi (PV) |
|---|
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er forskellen mellem Macaulay og modificeret varighed?
Modificeret varighed er Macaulay-varighed justeret efter afkast og bruges som et estimat af førsteordens kursfølsomhed.
Hvordan defineres DV01 i denne lommeregner?
Denne lommeregner viser DV01 som kursfaldet pr. 100 i pålydende værdi, når afkastet øges med 1 basispoint (0,01 %).
Hvad sker der for en nulkuponobligation?
Uden påløbne renter matcher Macaulay-varigheden af en nulkuponobligation dens løbetid i år.
Skal kuponrente og YTM indtastes som procentværdier?
Ja. Indtast 5 for 5 %. Hvis du indtaster 0,05, behandles det som 0,05%.
Hvad skal jeg først definere for obligationsvarighed?
Indstil først pålydende værdi, kupon, løbetid, afkast og betalingsfrekvens. Sammenlign derefter kun varighed og konveksitet efter bekræftelse af kupontiming og afkastenheder matcher den obligation, du modellerer.