← Penge og økonomi

Bindingsvarighed / DV01 / Konveksitetsberegner

Beregn varighed, DV01 og konveksitet for at forstå obligationskursfølsomheden over for ændringer i afkastet.

Andre sprog 日本語 | English | 繁體中文 | Español | Français | Svenska | Suomi | Dansk | Norsk bokmål | Italiano

Sådan bruges

  1. Indtast pålydende værdi, kupon, løbetid og afkast.
  2. Gennemgå varighed, DV01 og konveksitetsoutput.
  3. Brug ±200bp-skyderen til at inspicere punkter på kurs-afkastkurven.

Indgange

Indtast den forløbne brøkdel mellem den forrige og næste kupondato som en værdi fra 0 til 1.

0 bp

Svar

Pris-rentekurve

Pengestrømstabel

# år Kupon Rektor Pengestrøm (CF) Rabatfaktor Nuværende værdi (PV)

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er forskellen mellem Macaulay og modificeret varighed?

Modificeret varighed er Macaulay-varighed justeret efter udbytte og bruges som et estimat af første-ordens prisfølsomhed.

Hvordan defineres DV01 i denne lommeregner?

Denne lommeregner viser DV01 som prisfaldet pr. 100 face, når udbyttet øges med 1 basispoint (0,01%).

Hvad sker der for en nulkuponobligation?

Uden påløbne renter matcher Macaulay-varigheden af en nulkuponobligation dens løbetid i år.

Skal kuponrente og YTM indtastes som procentværdier?

Ja. Indtast 5 for 5 %. Hvis du indtaster 0,05, behandles det som 0,05%.

Hvad skal jeg først definere for obligationsvarighed?

Indstil først pålydende værdi, kupon, løbetid, afkast og betalingsfrekvens. Sammenlign derefter kun varighed og konveksitet efter bekræftelse af kupontiming og afkastenheder matcher den obligation, du modellerer.