Як метод градієнт×коваріація поєднує невизначеності?

Ми обчислюємо градієнт п’ятиточковою центральною різницею в номінальних значеннях, з введених стандартних невизначеностей і кореляцій будуємо коваріаційну матрицю та обчислюємо g T Cg. Квадратний корінь із цієї величини дає комбіновану стандартну невизначеність u y .

Що перевіряє валідація методом Монте-Карло?

Симуляція генерує корельовані нормально розподілені вибірки з фіксованим seed за допомогою розкладу Холецкого та перевіряє, чи середнє значення та стандартне відхилення моделювання узгоджуються з лінеаризованим прогнозом у заданих допусках.

Калькулятор поширення похибки — суми, добутки, степені та загальні функції (з кроками)

Огляд

Введіть аналітичну функцію y = f(x), середні значення та стандартні невизначеності вхідних величин, щоб побачити, як будується коваріаційна матриця і як окремі внески формують u_y. Шаблони охоплюють суми, різниці, добутки, частки та степені, а загальний режим приймає безпечні вирази з константами та тригонометричними, гіперболічними й логарифмічними функціями.

Формула показується в живому попередньому перегляді в «класичному» вигляді з автоматичним підсвічуванням змінних, визначених у таблиці. Діаграма внесків показує, яка змінна домінує в невизначеності, а рекомендована перевірка Монте-Карло допомагає підтвердити лінеаризований результат.

Підказки для клавіатури: Ctrl/⌘+S експортує CSV, Ctrl/⌘+L копіює URL для спільного доступу.

Як користуватися (3 кроки)

Введіть формулу y = f(...) та додайте змінні з середнім значенням і стандартною невизначеністю.
За потреби задайте кореляції та виберіть перевірку Монте‑Карло.
Перегляньте комбіновану невизначеність, розширену невизначеність і внесок змінних.

Формула y = f(...)

Попередній перегляд

Шаблони:

Змінні зі середніми значеннями та стандартними невизначеностями
Назва	Середнє μ	Стандартна невизначеність u	Одиниця / примітка	Видалити рядок

Кореляційна матриця (необов’язково)

Залиште діагональ рівною 1,0 і введіть коефіцієнти кореляції ρ_ij від −1 до 1. Верхній і нижній трикутники синхронізуються автоматично.

Перевірка Монте-Карло

Запускати Монте-Карло після обчислення

Додає моделювання з фіксованим seed, щоб підтвердити лінеаризований результат. Вимкніть, якщо потрібна максимально швидка відповідь.

Seed Вибірки N

FAQ

Як метод градієнт×коваріація поєднує невизначеності?: Ми обчислюємо градієнт п’ятиточковою центральною різницею в номінальних значеннях, з введених стандартних невизначеностей і кореляцій будуємо коваріаційну матрицю та обчислюємо g^TCg. Квадратний корінь із цієї величини дає комбіновану стандартну невизначеність u_y.
Що перевіряє валідація методом Монте-Карло?: Симуляція генерує корельовані нормально розподілені вибірки з фіксованим seed за допомогою розкладу Холецкого та перевіряє, чи середнє значення та стандартне відхилення моделювання узгоджуються з лінеаризованим прогнозом у заданих допусках.

Огляд

Як користуватися (3 кроки)

FAQ

Схожі калькулятори