Obligations et taux (YTM, duration, DV01)

Comment utiliser (3 étapes)

Commencez par le couple prix ↔ rendement pour vérifier votre valorisation de base.
Passez ensuite à la duration / DV01 pour mesurer la sensibilité aux variations de taux.
Alignez enfin les conventions de taux avec la conversion de taux ou le TVM si vous comparez plusieurs hypothèses.

Passez du prix au YTM pour fixer votre référence de valorisation.

Mesurez l'effet d'un mouvement de taux avec les indicateurs standards.

Uniformisez APR, TEA et taux périodiques avant de comparer vos scénarios.

Calculatrice prix d’obligation ↔ rendement à l’échéance (YTM) | CalcBE
Calculez le prix d'une obligation et son rendement à l'échéance (YTM) à partir du coupon, de l'échéance et du prix ou du rendement. Inclut le tableau des flux, le CSV et une URL partageable.
Calculatrice de duration / DV01 / convexité d'obligation | CalcBE
Calculez la duration de Macaulay, la duration modifiée, le DV01 et la convexité. Inclut la courbe prix-rendement, l'export au format CSV et une URL partageable.
Convertisseur de taux d’intérêt (APR/TEA, annuel↔mensuel↔quotidien) | CalcBE
Convertissez l’APR (taux nominal annuel) et le TEA (taux effectif annuel), puis obtenez en un instant l’équivalent mensuel ou quotidien. Pratique pour comparer prêts, cartes et épargne.
Solveur TVM (PV/FV/PMT/NPER/RATE) — calculatrice prêt et investissement | CalcBE
Résolvez PV, FV, PMT, NPER et RATE au même endroit. Gère les modes prêt et investissement, les sorties TAEG/EAR, l'téléchargement CSV et les URL partageables.